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中金所发布30年期国债期货合约上市公告与交割细则


【资料图】

新华财经北京4月18日电(王菁)中金所18日公告称,国债期货合约TL2306、TL2309和TL2312将于4月21日挂牌上市,根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,公布各合约可交割国债范围及其转换因子。

据新华财经梳理,三期合约可交割国债分别为10只、7只和8只,其中TL2306可交割券包括此前存续期在25-30年之间的9只存量券,和上周(4月14日)完成发行的30年期新券230009,该券将于明日(4月19日)上市。

同日,中金所公告称,《中国金融期货交易所国债期货信息发布指引》(修订版)已经交易所审议通过,现予以发布,自4月19日起实施。

公告称,中金所于每个交易日结束后发布国债期货成交量、持仓量信息,包括活跃国债期货合约前20名期货公司结算会员的成交量、持仓量;某一国债期货品种单边持仓达到50 万手以上(含),且所有非期货公司结算会员该品种单边总持仓占市场单边持仓量超过30%的,按该品种汇总的非期货公司结算会员的总成交量、单边总持仓量。

市场人士对新华财经表示,可交割国债设置为剩余期限在25-30年、发行期限为不超过30年的国债。考虑到现券收益率高于3%的要求,以及新老券利差并不明显的现状,目前高久期的券容易成为最便宜交割债券(The Cheapest To Deliver,CTD),也就是30年国债新券大概率是CTD券。

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